资产价值波动率怎么算 资产价格波动率计算方法

资产价值波动率怎么算 资产价格波动率计算方法

1.历史波动率

历史波动率是通过计算过去一段时间内资产价格变化的标准差或平均真实范围(AverageTrueRange,ATR)来得出的。这种波动率计算方法简单，适用于市场趋势稳定的情况。

具体计算步骤如下：

(1) 选择计算周期，例如选取30个交易日；(2) 计算每日收益率，即(当日收盘价-前一日收盘价)/前一日收盘价；(3) 计算每个周期内的收益率标准差，即每日收益率的平均偏离值，标准差越大，资产价格波动率越高。

2.隐含波动率

隐含波动率

2019年11月1日在计算波动率时，我们使用历史波动率，首先计算单日的对数收益率，之后对前120日的对数收益率计算标准差，并乘以248的开方，以获得该标的的年化波动率。在获得波动性数据之后，我们进一步...

3.资产波动率的影响因素

资产波动率的计算不仅取决于计算方法，还受到多个因素的影响：

(1) 市场情绪：市场情绪波动大时，资产价格也会波动较大；(2) ***因素：***动荡会给市场带来不确定性，导致波动率增加；(3) 经济数据：重要经济数据的发布会对资产价格产生重大影响，进而影响波动率。

4.期货波动率的计算方法

不同趋势下的期货波动率计算方法如下：

(1) 上升趋势的期货波动率计算方法：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。期货上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离。(2) 下降趋势的期货波动率计算方法：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除...

5.期权定价中的波动率计算

在期权定价中，波动率是一个重要参数。不同波动率值会导致不同的定价结果。

2024年01月04日，历史波动率法是指根据历史价格数据计算期货价格波动率的方法。计算公式如下：期货价格波动率=标准差/均值。

2015年1月18日，我们可以通过不断调整波动率的值，找到使得期权价格与市场实际价格相符的波动率值。

6.股票价格波动的数学模型

股票价格波动可以使用数学模型进行描述，从时间序列的角度更好地理解资产价值波动率。

2023年2月23日，通过公式推导，可以得出股票价格的“瞬间收益率”，进而计算波动率。

2023年4月1日，历史波动率计算方法适用于对股票价格变动进行量化分析和预测。