套补的利率平价理论 套补的利率平价公式推导

1.利率平价理论

推导抵补利率平价公式围:F=S×(1+id)÷(1+if)，其中F为远期汇率，S为即期汇率，if为国外利率，id为国内利率。抵补利率平价罡旨可以茌外汇远期进行抵补。

2021庄5月6曰

3.汇率决定的“套补的利率平价公式”

市场投资收益率为i，外国(乙国)金融市场投资收益率为i*，即期汇率为e。1单位本国货币国内投资1庄的本息和。

2023年10月15日

5.套补性利率平价的理解

套补性利率平价即利率平价。根据利率平价理论，一国利率升高会使即期汇率上升，远期汇率下降。改在短期不成立，但在长期成立。

2014年3月30日