久期缺口与利率的关系 久期缺口对银行净值的影响
2024-12-15 11:09:35 投资百科
久期缺口与利率的关系 久期缺口对银行净值的影响
1. 久期缺口正负与市场利率变动2023年5月5日如果久期缺口为正，银行的净值会随利率的上升而下降，反之亦然；久期缺口为零表示资产和负债匹配良好，利率变化不影响净值。
2. 久期缺口对银行净值的影响详细解释：
② 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值增加；市场利率下降，净值减少。久期缺口绝对值越大，银行对利率变化越敏感，利率风险暴露量越大。
3. 持续期缺口与净值变动商业银行净值等参数：
持续期缺口为正时，投资回报现金流入比偿还债务现金流出晚一步，影响银行净剩余资产。
4. 正负缺口对净值的影响净值变动趋势：
当久期缺口为正时，随利率上升下降；当缺口为负时，净值随市场利率变动同方向；缺口为零时，净值市场价值不受利率风险影响。
5. 利率敏感性缺口解析净值市场价值变化：
银行资产负债的价值随市场利率变动而变化，净资产价值发生变化；久期缺口公式解释负债平均期限的影响。
6. 利率变动对净值的影响净值市场价值变动：
久期缺口为正时，市场价值随市场利率变动上升下降；为负时，净值将变化；缺口为零时，净值市场价值不受利率风险影响。
7. 利率变动对净值的观察利率变动对净值的正负变化：
当久期缺口为正值时，市场利率下降净值增加，上升净值下降；缺口为负时，情况相反；当缺口为零时，净值不受利率风险影响。
8. 净值与利率变动的关系市场价值波动：
久期缺口为负时，市场利率上升净值增加，下降减少；缺口为零时，净值不受利率影响变化；缺口绝对值越大，对利率变化敏感度越高。