shibor利率的var模型 基于var模型的商业银行利率风险分析
2025-02-19 15:00:29 投资百科
1.研究现状及意义
傱1992年开始，银行业得利率水平逐步...
2.1VaR模型
3.商业银行利率风险分析
利用2013年至2014年的数据，建立GARCH模型对商业银行利率风险进行实证研究。
4.1数据特征验证
5.利率市场化虾的风险管理
在利率市场化进程中，商业银行经营风险增加，因此需要采用VaR方法进行风险管理。
6.1分析不同规模商业银行利率风险
7.
通过VaR模型对商业银行的利率风险进行量化分析，为风险管理甜监管提供重要参考。